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                  期指短期或震荡绝对收益策略指数创出新高

                  2018/11/23 来源:咸宁信息港

                  导读

                  期指短期或震荡绝对收益策略指数创出新高文华财经(李伶晓)行情研判近期沪深300指数多次触碰5%VaR下跌和上涨边界,短期处于震荡

                    期指短期或震荡绝对收益策略指数创出新高

                    文华财经(李伶晓)

                    行情研判

                    近期沪深300指数多次触碰5%VaR下跌和上涨边界,短期处于震荡盘整态势,中期趋势向上可能性较大。

                    套利监测

                    上周五上午大盘在开盘价附近窄幅波动,期指各合约价差在开盘后一小时内曾小幅扩大并出现期现套利机会。10点12分IF1009期现套利年化收益率达全日峰值2.46%,IF1010套利年化收益亦冲高至日内最大值1.14%,均低于前两个交易日的水平。中午收盘前,大盘出现一波快速杀跌,期指各合约基差迅速收窄并全数走入无套利区间。下午1点30分左右大盘探底反弹,并一路上升至平盘收市,期指基差没有出现明显的变化,大多处于无套利状态中。

                    绝对收益策略跟踪

                    周五绝对收益策略指数再创新高1094.94点,较上一交易日微幅上涨0.16点,其中现货头寸上涨0.15%,期货头寸上涨0.13%。绝对收益策略指数基期为2010年4月16日,基点为1000点。

                    OMAV程序化交易策略跟踪

                    上周五期现市场早盘小幅高开,午后震荡加剧,全天收十字星,截至收盘IF1009主力合约跌幅8.4点。OMAV程序化交易策略早盘多头开仓,全天交易信号36次,止损次数3次,截至15:00平仓全天累计收益亏损46点;HP-OMAV程序化交易策略早盘多头开仓,全天交易信号34次,止损次数2次,截至15:00平仓全天累计收益亏损18点。

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